ВЗАИМОСВЯЗИ ЭЛЕМЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОИЗВОДНЫХ
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В СМЕШАННОМ ПРОИЗВОДНОМ ФИНАНСОВОМ
ИНСТРУМЕНТЕ И ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ БАЗИСНЫМ АКТИВОМ ДРУГОГО ПРОИЗВОДНОГО
ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА
1. Если производный финансовый инструмент не является частью иного производного финансового инструмента и не является базисным активом производного финансового инструмента, то такому договору присваивается код S.
2. Если производный финансовый инструмент не является базисным активом другого производного финансового инструмента и базисным активом этого производного финансового инструмента является производный финансовый инструмент, то такому договору присваивается код M.
3. Если производный финансовый инструмент содержит элементы двух или более производных финансовых инструментов (далее - комплементарные элементы договоров) и при этом он не является базисным активом другого производного финансового инструмента, то каждому комплементарному элементу такого производного финансового инструмента присваивается:
в качестве первого атрибута кода взаимосвязи - атрибут M;
в качестве второго атрибута кода взаимосвязи - номер соответствующего элемента.
4. Производному финансовому инструменту, являющемуся базисным активом другого производного финансового инструмента, в качестве первого атрибута кода взаимосвязи присваивается атрибут B, а в качестве последующих атрибутов кода взаимосвязи присваиваются атрибуты производного финансового инструмента, базисным активом которого является данный производный финансовый инструмент.
5. Если производный финансовый инструмент является базисным активом другого производного финансового инструмента и одновременно содержит комплементарные элементы договоров, то каждому такому элементу присваиваются:
в качестве первого атрибута кода взаимосвязи - атрибут B;
в качестве следующих атрибутов кода взаимосвязи - атрибуты производного финансового инструмента, базисным активом которого является данный производный финансовый инструмент;
в качестве следующего за атрибутом кода взаимосвязи, указанного в абзаце втором настоящего пункта, - атрибут C и порядковый номер соответствующего комплементарного элемента.
к Указанию Банка России
от 16 августа 2016 года N 4104-У
"О видах договоров, заключенных
не на организованных торгах,
информация о которых предоставляется
в репозитарий, лицах, предоставляющих
в репозитарий информацию о таких
договорах, порядке, составе,
форме и сроках предоставления
ими информации в репозитарий,
дополнительных требованиях к порядку
ведения репозитарием реестра
договоров, порядке и сроках
предоставления информации репозитарием,
а также порядке, составе, форме
и сроках предоставления репозитарием
в Банк России реестра договоров"